Khóa Fixed Income Markets của Wall Street (Chỉ tặng)

BONUS ĐẶC BIỆT cho học viên CFA Online: Khóa Fixed Income Markets từ Wall Street (Giá gốc $399)

Lưu ý: Khóa học không được bán riêng. Đây là khóa học chỉ dành tặng cho học viên đã và đang theo học tại Học CFA Online, hoặc được give away trong những dịp đặc biệt như sự kiện tri ân, phần thưởng học tập hay hoạt động cộng đồng.

Khi đăng ký học CFA tại Học CFA Online, bạn sẽ được tặng miễn phí khóa học Fixed Income Markets – chương trình chuyên sâu về thị trường trái phiếu và Debt Capital Markets của Wall Street với giá gốc $399.

Đây là khóa học được thiết kế theo tư duy thực chiến của Wall Street, giúp bạn hiểu cách thị trường trái phiếu vận hành trong thực tế.

Nội dung nổi bật của khóa học bao gồm:

- Tổng quan về Financial Markets & cấu trúc thị trường tài chính

- Intro to Bonds & Fixed Income Trading – cách giao dịch trái phiếu thực tế

- Vai trò của Central Bank & tác động đến lãi suất, yield curve

- Money Markets & Government Bonds

- Corporate Bonds & Credit analysis

- Mortgage-Backed Securities (MBS)

- ESG Investing, Green Bonds & Social Bonds

- Crash Course in Bonds and Debt

- Debt Capital Markets Primer

- Debt Capital Markets – How to Survive Day 1 (góc nhìn thực tế cho người mới vào ngành)

Giá trị bạn nhận được:

- Hiểu sâu bản chất Fixed Income

- Nâng cao lợi thế nếu bạn định hướng làm Treasury, DCM, Investment Banking hoặc Fixed Income Sales/Trading

👉 Giá gốc: $399

👉 Học viên CFA Online: Tặng 100% miễn phí

Đây là một trong những bonus giá trị nhất dành cho học viên tại Học CFA Online, giúp bạn vừa tối ưu chi phí, vừa tăng chiều sâu kiến thức và lợi thế nghề nghiệp.

Link thông tin khóa học CFA Level 1 Full: Level 1 FULL

Link thông tin khóa học CFA Level 2 Full: Level 2 FULL

Khóa học riêng

Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách

Người phụ trách	IVA Education
Cập nhật Lần cuối	07/03/2026
Thành viên	1

Khóa học
Nhận xét

Finance

1. Intro to Financial Markets

12Bài học ·
- 1. Participants in the Financial Markets
  
  Mới
- 2. Role of the Buy Side and Sell Side
  
  Mới
- 3. Buy Side Investor Overivew
  
  Mới
- 4. Fixed Income Asset Managers
  
  Mới
- 5. Bloomberg Barclays Aggregate Index Agg
  
  Mới
- 6. Insurance Companies as Bond Investors
  
  Mới
- 7. Foreign Investors and Corporate Cash Treasuries
  
  Mới
- 8. Credit Ratings
  
  Mới
- 9. Fixed Income Cashflows
  
  Mới
- 10. Bonds versus Loans
  
  Mới
- 11. Fixed Income Investments versus Risk Factors
  
  Mới
- 12. Matching Investors to Investments
  
  Mới
2. Intro to Bonds & Fixed Income Trading

18Bài học ·
- 1. Where does Sales & Trading fit within an Investment Bank
  
  Mới
- 2. Cash versus Derivatives
  
  Mới
- 3. Overview of Rates & Credit Asset Classes
  
  Mới
- 4. Overview of MBS, ABS and Securitization
  
  Mới
- 5. Wall Street Trading Desk Overview
  
  Mới
- 6. Over-The-Counter OTC Trading
  
  Mới
- 7. Bid-Offer Directionality
  
  Mới
- 8. Using Derivatives as a Hedge - Part 1 Interest Rates
  
  Mới
- 9. Using Derivatives as a Hedge - Part 2 Credit and FX
  
  Mới
- 10. Bearer Securities
  
  Mới
- 11. Bond Coupons
  
  Mới
- 12. Bloomberg DES Screen
  
  Mới
- 13. Coupons versus Yields
  
  Mới
- 14. Exercise Review - Coupons versus Yields
  
  Mới
- 15. Bond Returns, Carry and Roll-Down (Slide)
  
  Mới
- 16. Example - Carry, Slide & Expected Return
  
  Mới
- 17. Introduction to Swaps, Spread to Swaps
  
  Mới
- FI_Intro to Bonds and Fixed Income Trading Exercises
  
  Mới
3. Economics & Role of Central Bank

19Bài học ·
- 1. Supply and Demand Dynamics
  
  Mới
- 2. Treasury Auctions
  
  Mới
- 3. WI Market, Book building
  
  Mới
- 4. Switch Trades
  
  Mới
- 5. Macroeconomics, Central Bank Goals
  
  Mới
- 6. Economic Indicators
  
  Mới
- 7. Inflation
  
  Mới
- 8. Fed Funds
  
  Mới
- 9. Repurchase Agreements (Repo)
  
  Mới
- 10. Repo and Fed Fund Rates are Linked
  
  Mới
- 11. Forward Rate Expectations
  
  Mới
- 12. Introduction to Yield Curves
  
  Mới
- 13. Yield Curves - Upward Sloping
  
  Mới
- 14. Yield Curves - Steepners and Flatteners
  
  Mới
- 15. Yield Curves Exercise
  
  Mới
- 16. Federal Reserve & Long Term Rates, Quantatitve Easing
  
  Mới
- 17. Fed Actions and Impact on Commercial Banks
  
  Mới
- 18. Risk Weighted Assets (RWA)
  
  Mới
- FI_Economics and Role of a Central Bank Exercises
  
  Mới
4. Money Markets

10Bài học ·
- 1. Overview of the Money Markets
  
  Mới
- 2. Money Market Bond Math - Discounts
  
  Mới
- 3. Exercise - Calculating Discounts
  
  Mới
- 4. Money Market Bond Math - Yields
  
  Mới
- 5. Money Market Yield
  
  Mới
- 6. Comparing Money Market and Bond Conventions
  
  Mới
- 7. Exercise - Comparing Money Market Investments
  
  Mới
- 8. LIBOR and Eurodollar Market
  
  Mới
- 9. Transition from LIBOR to SOFR
  
  Mới
- Money_Markets_Exercises
  
  Mới
5. Government Bonds

10Bài học ·
- 1. Introducing US Treasuries
  
  Mới
- 2. US Treasury Cashflows
  
  Mới
- 3. Tresury Strips and Present Value Calculations
  
  Mới
- 4. Accrued Interest
  
  Mới
- 5. US Treasury Pricing Convention
  
  Mới
- 6. Exercise - Calculating Accrued Interest & Clean Prices
  
  Mới
- 7. Yield, Yield to Maturity
  
  Mới
- 8. Exercise - Calculating Yield
  
  Mới
- 9. Duration
  
  Mới
- FI_Government Bonds Exercises
  
  Mới
6. Corporate Bonds

22Bài học ·
- 1. Corporate Bond Overview
  
  Mới
- 2. Overview of Credit Spreads
  
  Mới
- 3. Credit Spreads - T&G Spreads (to Governments)
  
  Mới
- 4. Credit Spreads - I & Z Spreads (to Swaps)
  
  Mới
- 5. Corporate Bond Yield to Price Exercise
  
  Mới
- 7. Trade Execution Process
  
  Mới
- 6. Corporate Bonds on Bloomberg, Trader Runs
  
  Mới
- 8. Markup & DV01
  
  Mới
- 9. New Issue Process
  
  Mới
- 10. Overview of Valuing Corporate Bonds
  
  Mới
- 11. Valuation - Secondary Curves, Part 1
  
  Mới
- 12. Valuation - Secondary Curves, Part 2, Debt Distribution
  
  Mới
- 13. Relative Value
  
  Mới
- 14. New Issue Premium
  
  Mới
- 15. Syndicate Pricing Sheet
  
  Mới
- 16. Credit Analysis and Ratings Drift
  
  Mới
- 17. Seniority and Recovery Rates
  
  Mới
- 18. Creditor Waterfalls
  
  Mới
- 19. Solutions to - Recovery Values Exercise
  
  Mới
- 20. High Yield Bonds
  
  Mới
- 21. Exercise Solution - Yield to Call
  
  Mới
- FI_Corporate Bonds Exercises
  
  Mới
7. Mortgage Backed Securities

30Bài học ·
- 1. Introduction
  
  Mới
- 2. Overivew of the Mortgage Backed Securities Market
  
  Mới
- 3. Introducing MBS Pass-Thrus
  
  Mới
- 4. Mortgage Cashflows
  
  Mới
- 5. Exercise - Calculating Mortgage Principal and Interest Payments
  
  Mới
- 6. Exercise Solution - Calculating Mortgage Principal and Interest Payments
  
  Mới
- 7. Variations of Mortgages - Fixed vs. Adjustible Rate
  
  Mới
- 8. Prepayments and Refinances of Mortages
  
  Mới
- 9. Exercise - Mortgages Prepayments
  
  Mới
- 10. Exercise Solution - Mortgages Prepayments
  
  Mới
- 11. CPR Prepayment Model
  
  Mới
- 12. PSA Prepayment Model
  
  Mới
- 13. Exercise Solution - PSA Prepayment Model
  
  Mới
- 14. Modified Duration Review
  
  Mới
- 15. Convexity
  
  Mới
- 16. Impact of Rate Changes on Prices
  
  Mới
- 17. Impact of Rate Changes on Duration
  
  Mới
- 18. Collateral Details of a Mortgage Pool
  
  Mới
- 19. Analyzing Collateral Metrics on Bloomberg
  
  Mới
- 20. MBS Yield Table - Interest Rates vs. Prepayments
  
  Mới
- 21. MBS Yield Sensitivities to Average Life
  
  Mới
- 22. Option Adjusted Spread (OAS)
  
  Mới
- 23. Option Adjusted Spread on Bloomberg
  
  Mới
- 24. Creation of MBS, TBA Market
  
  Mới
- 25. Analyzing TBAs on Bloomberg
  
  Mới
- 26. Mortgage Rate Locks and the Dollar Roll
  
  Mới
- 27. Exercise - Dollar Roll
  
  Mới
- 28. Exercise Solution - Dollar Roll
  
  Mới
- 29. REMICS and CMOs
  
  Mới
- FI_Mortgage Backed Securities Exercises
  
  Mới
8. ESG Investing, Green Bonds & Social Bonds

32Bài học ·
- 1-ESG-Course-Introduction
  
  Mới
- 2-ESG-Mutual-Funds
  
  Mới
- 3-Investor-Rationale-for-ESG
  
  Mới
- 4-ESG-Scoring
  
  Mới
- 5-ESG-Reporting
  
  Mới
- 6-ESG-Portfolio-Construction
  
  Mới
- 7-Green-Bond-Overview
  
  Mới
- 8-Degree-Pathways-and-the-Paris-Accord
  
  Mới
- 9-Impact-Investing-and-1st-Green-Bonds
  
  Mới
- 10-Initial-Challenges-to-the-Green-Bond-Mk
  
  Mới
- 11-First-Syndicated-Green-Bond
  
  Mới
- 12-Use-of-Proceeds
  
  Mới
- 13-Types-of-Green-Bonds
  
  Mới
- 14-Eligible-Assets
  
  Mới
- 15-Green-Bond-Certification
  
  Mới
- 16-Finding-Green-Bonds-on-Bloomberg
  
  Mới
- 17-Finding-Green-Bond-Documentation
  
  Mới
- 18-Green-Bond-Pricing
  
  Mới
- 19-Bloomberg-Green-Bond-Pricing-Process
  
  Mới
- 20-Green-Bond-Reference-Pricing
  
  Mới
- 21-Bloomberg-TDH-Trade-Data-History
  
  Mới
- 22-Peer-Issuer-for-Curve-Extension
  
  Mới
- 23-Fair-Value-of-Green-Bond
  
  Mới
- 24-International-Green-Bond-Markets
  
  Mới
- 25-Social-Bonds
  
  Mới
- 2021_Apple_ESG_Report
  
  Mới
- ESG-GreenSocialBonds-Slides
  
  Mới
- RBC_Green_Bond_Framework
  
  Mới
- RBC-Green-Bond-Report-2020
  
  Mới
- RBC-Sustainable-Bond-Framework-Second-Party-Opinion
  
  Mới
- Royal Bank of Canada FWP 202177 j77214fwp.htm
  
  Mới
- Green Bond Exercise
  
  Mới
9. Crash Course in Bonds and Debt

88Bài học ·
- 1. What is fixed income
  
  Mới
- 2. Size of the bond market
  
  Mới
- 3. Bond market geographic breakdown
  
  Mới
- 4. Basic bond terms
  
  Mới
- 5. Basic bond math
  
  Mới
- 6. Using Excel’s RATE() function
  
  Mới
- 7. Reinvestment assumption of YTM
  
  Mới
- 8. YTM vs. current vs. nominal yield
  
  Mới
- 9. Annuities
  
  Mới
- 10. Bond price as present value of a bond’s cash flows
  
  Mới
- 11. Simple bond price exercise
  
  Mới
- 12. More bond terms
  
  Mới
- 13. Bond issuance costs
  
  Mới
- 14. The price yield relationship
  
  Mới
- 15. Primary vs. secondary bond market
  
  Mới
- 16. The bid ask spread
  
  Mới
- 17. Coupon frequency and bond equivalent yield (BEY)
  
  Mới
- 18. BEY vs Effective annual yield (EAY)
  
  Mới
- 19. Converting from BEY to EAY
  
  Mới
- 20. Compounding conventions of 0-coupon bonds
  
  Mới
- 21. Money market yield
  
  Mới
- 22. Money market math exercises
  
  Mới
- 23. Compounding
  
  Mới
- 24. Discount basis
  
  Mới
- 25. Converting interest rates
  
  Mới
- 26. Money market instruments
  
  Mới
- 27. Settlement date
  
  Mới
- 28. Bond pricing between coupons
  
  Mới
- 29. Fractional periods
  
  Mới
- 30. Day count convention
  
  Mới
- 31. Dirty price
  
  Mới
- 32. Dirty price exercise
  
  Mới
- 33. Clean vs dirty price
  
  Mới
- 34. Useful Excel functions
  
  Mới
- 35. Bond pricing exercise, part 1
  
  Mới
- 36. Bond pricing exercise, part 2
  
  Mới
- 37. Bond pricing exercise, part 3
  
  Mới
- 38. Interpreting the Bloomberg bond screen
  
  Mới
- 39. Realized compound yield and holding period yield
  
  Mới
- 40. RCY HPY exercise, part 1
  
  Mới
- 41. RCY HPY exercise, part 2
  
  Mới
- 42. RCY HPY exercise, part 3
  
  Mới
- 43. Intro to interest rate risk
  
  Mới
- 44. DV01
  
  Mới
- 45. Hedging interest rate risk
  
  Mới
- 46. Estimating the price impact of rate changes
  
  Mới
- 47. Modified duration & dollar duration
  
  Mới
- 48. Modified duration exercise
  
  Mới
- 49. Useful Excel functions for interest rate risk
  
  Mới
- 50. Modified duration exercise, part 2
  
  Mới
- 51. Modified duration exercise, part 3
  
  Mới
- 52. Convexity
  
  Mới
- 53. Convexity exercise
  
  Mới
- 54. How convexity is applied in practice
  
  Mới
- 55. Duration convexity between coupons
  
  Mới
- 56. Duration convexity between coupons exercise
  
  Mới
- 57. Interpreting the Bloomberg YAS screen
  
  Mới
- 58. Make whole call
  
  Mới
- 59. Make whole call, Apple example
  
  Mới
- 60. Callable bonds
  
  Mới
- 61. Sinking fund redemption
  
  Mới
- 62. Yield to call and yield to worst
  
  Mới
- 63. Yield curve intro
  
  Mới
- 64. Term structure theory
  
  Mới
- 65. Monetary policy intro
  
  Mới
- 66. Federal funds and the discount rate
  
  Mới
- 67. Open market operations
  
  Mới
- 68. Other central bank tools
  
  Mới
- 69. Summary of forces affecting the yield curve
  
  Mới
- 70. Yield curve shape at various points in the business cycle
  
  Mới
- 71. Spot rates intro
  
  Mới
- 72. Spot rates role in bond valuation
  
  Mới
- 73. Full vs YTM bond valuation approaches
  
  Mới
- 74. Bootstrapping the spot curve, part 1
  
  Mới
- 75. Bootstrapping the spot curve, part 2
  
  Mới
- 76. Yield spreads and the z-spread
  
  Mới
- 77. Option adjusted spread
  
  Mới
- 79. Forward rate exercise, part 1
  
  Mới
- 78. Forward rates
  
  Mới
- 80. Forward rate exercise, part 2
  
  Mới
- 81. Trading strategy using forward rates
  
  Mới
- 82. Credit risk
  
  Mới
- 83. Credit analysis
  
  Mới
- 84. Navigating Clear Channel’s bond agreement
  
  Mới
- 6.21.2013 Senior Notes Credit Agreement
  
  Mới
- Bond-formula-cheat-sheet
  
  Mới
- Bond-Math-Worksheet
  
  Mới
- CC-Bonds-Course-Manual
  
  Mới
10. Debt Capital Markets Primer

3Bài học ·
- dcm-primer-slide-deck
  
  Mới
- Debt Capital Markets Primer
  
  Mới
- insider-dcm-work-file
  
  Mới
11. Debt Capital Markets - How to Survive Day 1

6Bài học ·
- 1. KNOW WHAT TO EXPECT ON DAY 1
  
  Mới
- 2. START WITH A POSITIVE IMPRESSION
  
  Mới
- 3. WHAT_S IN A DCM PITCHBOOK
  
  Mới
- 4. TRANSACTION ROLES AND RESPONSIBILITIES
  
  Mới
- 5. APPENDIX Q&A
  
  Mới
- DCM-Day-1-Course-Manual
  
  Mới